公告日期：2022-10-27

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7月 1 日起至9 月30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银中证资源指数（LOF）

场内简称 国投资源LOF

基金主代码 161217

交易代码 161217（前端） 161218（后端）

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2011年7 月21 日

报告期末基金份额总额 211,934,117.06份

本基金通过被动的指数化投资管理，力争将本基
金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
投资目标 偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控
制在 4%以内，实现对中证上游资源产业指数进行
有效跟踪。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指

数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分
红、配股、增发等行为时，或者因市场因素影响
或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对基金的
投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况
下，辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管
理，以有效控制基金的跟踪误差。

本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之
间的年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离度
绝对值的平均值控制在0.35%以内。

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险
管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股
指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成
本低和杠杆

本基金将根据本基金的投资目标和投资策略，基
于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存
托凭证的投资。

业绩比较基准 95%×中证上游资源产业指数收益率＋5%×银行活
期存款利率（税后）

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高……
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