公告日期：2018-01-20

国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（ LOF） 2017 年第 4 季度报告
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国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（ LOF）
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年一月二十日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年
1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)
场内简称 国投消费
基金主代码 161213
交易代码 161213（前端） 161215（后端）
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额 32,134,379.45 份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对中证
下游消费与服务产业指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指
数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
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标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险
管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股
指期货。
业绩比较基准
95%×中证下游消费与服务产业指数收益率＋
5%×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期
收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 934,404.43
2.本期利润 3,277,105.89
3.加权平均基金份额本期利润 0.0988
4.期末基金资产净值 51,835,126.44
5.期末基金份额净值 1.613
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如
基金申购赎回费、基金转换费等） ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月 6.40% 0.98% 7.32% 0.98% -0.92% 0.00%
注： 1、本基金是以中证下游消费与服务产业指数为标的指数的被动式、指
数型基金，故以95%×中证下游消费与服务产业指数收益率＋5%×银行活期存款
利率（税后）作为本基金业绩比较基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（ LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2010 年 12 月 16 日至 2017 年 12 月 31 日）
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