公告日期：2024-07-18

国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 国投金融地产 ETF 联接

基金主代码 161211

交易代码 161211（前端） 161212（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 9 日

报告期末基金份额总额 75,745,401.26 份

投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF 基金份额，力争实
现对业绩比较基准的紧密跟踪。

投资策略 1、资产配置策略

本基金为目标 ETF 的联接基金，投资于目标 ETF
的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但
尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内）；每个交易

日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到
期日在一年以内的政府债券。本基金将根据市场的
实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证
对标的指数的有效跟踪。

2、目标 ETF 投资策略

本基金可以通过一级市场申赎的方式或证券二级
市场交易的方式进行目标 ETF 的投资，本基金将根
据开放日申购赎回情况，综合考虑流动性、成本、
效率等因素，决定目标 ETF 的投资方式。此外，本
基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、
赎回的组合套利，以增强基金收益。

3、股指期货投资策略

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管
理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期
货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和
杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合
对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，以
提高投资组合的运作效率。 本基金力求将基金净
值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控
……
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