公告日期：2022-10-27

国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年7 月 1 日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 国投金融地产ETF 联接

基金主代码 161211

交易代码 161211（前端） 161212（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年 4月 9日

报告期末基金份额总额 88,585,012.92份

投资目标 本基金通过主要投资于目标ETF 基金份额，力争
实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

投资策略 1、资产配置策略

本基金为目标ETF 的联接基金，投资于目标 ETF
的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购
但尚未确认的目标ETF 份额可计入在内）；每个

交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金
或到期日在一年以内的政府债券。本基金将根据
市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比

例，以保证对标的指数的有效跟踪。

2、目标 ETF 投资策略

本基金可以通过一级市场申赎的方式或证券二级
市场交易的方式进行目标ETF 的投资，本基金将
根据开放日申购赎回情况，综合考虑流动性、成
本、效率等因素，决定目标ETF 的投资方式。此
外，本基金还将适度参与目标ETF 基金份额交易
和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。

3、股指期货投资策略

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险
管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股
指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成
本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金
投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效
地调整，以提高投资组合的运作效率。

本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之
……
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