公告日期：2016-04-22

富国中证银行指数分级证券投资基金二0一六年第1季度报告富国中证银行指数分级证券投资基金
二0一六年第1季度报告
2016年03月31日
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016年04月22日
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§1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4
月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。
2
§2基金产品概况
基金简称富国中证银行指数分级
场内简称中证银行
基金主代码161029
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年04月30日
报告期末基金份额
总额
958,199,465.83
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在
正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟
踪误差控制在4%以内。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资
平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成
份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资
组合，以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现，并根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力
争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准
95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利
率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益
的特征。
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
银行A级银行B级富国中证银行指数分级
下属分级基金场内
简称
银行A级银行B级中证银行
下属分级基金的交
易代码
150241150242161029
报告期末下属分级
基金的份额总额
（单位：份）
104,400,013.00104,400,014.00749,399,438.83
下属分级基金的风
险收益特征
富国银行A级份
额具有低预期风
险、预期收益相
对稳定的特征。
富国银行B级
份额具有高预
期风险、预期
收益相对较高
的特征。
本基金为股票型基金，
具有较高预期风险、较
高预期收益的特征。
3
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2016年01月01日-2016
年03月31日）
1.本期已实现收益-8,781,249.02
2.本期利润-81,379,897.46
3.加权平均基金份额本期利润-0.0825
4.期末基金资产净值825,820,198.98
5.期末基金份额净值0.862
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③②-④
过去三个月-8.40%1.55%-7.93%1.55%-0.47%0.00%
注：过去三个月指2016年1月1日－2016年3月31日。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
4
注：1、截止日期为2016年3月31日。本基金合同于2015年4月30日生效，
自合同生效日起至本报告期末不足一年。
2、本基金于2015年4月30日成立，建仓期6个月，即从2015年4月30日起
至2015年10月……
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