公告日期：2019-07-18

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
二0一九年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2019年07月18日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证国有企业改革指数分级

场内简称 国企改革

基金主代码 161026

基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月17日
报告期末基金份8,606,763,525.08
额总额

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证国有企业改革指
投资目标 数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年
跟踪误差控制在4%以内。

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平
台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股
在中证国有企业改革指数中的组成及其基准权重构建股票投
投资策略 资组合，以拟合、跟踪中证国有企业改革指数的收益表现,并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基
金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

业绩比较基准 95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×银行人民币活期
存款利率（税后）

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的
风险收益特征 特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国国企改革
A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国国
企改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的富国中证国有企业富国中证国有企业富国中证国有企
基金简称 改革指数分级A 改革指数分级B 业改革指数分级

下属分级基金场国企改A 国企改B 国企改革

内简称

下属分级基金的150209 150210 161026

交易代码
报告期末下属分

级基金的份额总873,578,718.00 873,578,718.00 6,859,606,089.08
额
（单位：份）

富国国企改革A份富国国企改革B份本基金为股票型
下属分级基金的额具有低预期风额具有高预期风基金，具有较高预风险收益特征 险、预期收益相对险、预期收益相对期风险、较高预期
稳定的特征。 较高的特征。 收益的特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单

位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年04月01日-2019
……
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