公告日期：2016-10-24

富国中证军工指数分级证券投资基金

二0一六年第3季度报告

2016年09月30日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2016年10月24日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10

月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证军工指数分级(场内简称:富国军工)

场内简称 军工分级

基金主代码 161024

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年04月04日

报告期末基金份 17,546,653,483.10

额总额

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正

投资目标 常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差

控制在4%以内。

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平

台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股

在中证军工指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，

投资策略 以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现,并根据标的指数成份

股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净

值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控

制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

业绩比较基准 95%×中证军工价格指数收益率＋ 5%×银行人民币活期

存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的

特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的 军工A 军工B 富国中证军工指数分

基金简称 级

下属分级基金场 军工A 军工B 军工分级

内简称

下属分级基金的 150181 150182 161024

交易代码

报告期末下属分

级基金的份额总 2,935,279,717.00 2,935,279,717.00 11,676,094,049.10

额

（单位：份）

富国军工A份额 富国军工B份额 本基金为股票型基金，

下属分级基金的具有低预期风具有高预期风 具有较高预期风险、较

风险收益特征 险、预期收益相 险、预期收益相 高预期收益的特征。

对稳定的特征。 对较高的特征。

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