公告日期:2018-01-22
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金 (LOF)2017 年第 4 季度报告
2017年12月31日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年1月22日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 嘉实中证中期企业债指数(LOF)
场内简称 中期企债
基金主代码 160720
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2013年2月5日
报告期末基金份额总 457,895,159.17份
额
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标 险管理手段,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
本基金为被动式指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于
标的指数中具有代表性的部分成份债券,或选择非成份债券作为替代,
综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、
投资策略 日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交......
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