公告日期：2023-07-26

嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金
（LOF）更新招募说明书

(2023年07月26日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

（一）嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）根据
2009 年 12 月 3 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投
资基金(LOF)募集的批复》（证监许可[2009]1294 号）和 2009 年 12 月 4 日《关于嘉实中证
锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)募集时间安排的确认函》（基金部函[2009]743 号）
的核准公开发售，本基金基金合同于 2009 年 12 月 30 日正式生效，自该日起本基金管理人
开始管理本基金。

（二）本招募说明书是对原《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（三）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、流动性风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、本基金指数投资有关风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险等等。嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)为股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未
达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为中证锐联基本面 50 指数。

（1）指数样本空间

同中证全指指数的样本空间

（2）选样方法

①对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

②对样本空间内剩余证券计算其基本面价值（FV），计算方法如下：

A.以过去 5 年的年报数据计算以下 4 个基本面指标，若可用年报数据少于 5 年，那么
按可用年限的数据计算：

a.营业收入：公司过去 5 年营业收入的平均值；

b.现金流：公司过去 5 年现金流的平均值；

c.净资产：公司在定期调整时的净资产；

d.分红：公司过去 5 年分红总额的平均值；

B.计算每只证券单个基本面指标占样本空间所有证券这一指标总和的百分比：

a.营业收入占样本空间所有证券营业收入总和的百分比；

b.现金流占样本空间所有证券现金流总和的百分比；

c.净资产占样本空间所有证券净资产总和的百分比；

d.分红占样本空间所有证券分红总和的百分比；

C.基本面价值由上述 4 个百分比数据的简单算术平均值乘以 10,000,000 得出；

③将上述待选证券按照基本面价值由高到低排名，选取排名靠前的 50 只证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

投资有风险，投资者在投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。

（五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2023年 6 月 19
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 3 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......13
四、基金托管人......2……
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