公告日期：2017-07-20

鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资
基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 7 月 20 日
鹏华一带一路分级 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华一带一路分级
场内简称 带路分级
基金主代码 160638
交易代码 160638
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 18 日
报告期末基金份额总额 1,412,516,947.28 份
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内， 年跟踪误差控制在 4％以内。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法， 按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增发、 分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整， 力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华一带一路份额净值增长率与同期业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度不超过 0.35％， 年跟踪误差不超过 4％。 如因指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步
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扩大。
业绩比较基准 中证一带一路主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（ 税
后） ×5％
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债
券型基金与货币市场基金， 为证券投资基金中较高风险、 较高预期
收益的品种。 同时本基金为指数基金， 通过跟踪标的指数表现， 具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称 鹏华一带一路分级 鹏华带路 A 鹏华带路 B
下属分级基金场内简称 带路分级 带路 A 带路 B
下属分级基金的交易代
码 160638 150273 150274
报告期末下属分级基金
的份额总额 1,281,774,135.28 份 65,371,406.00 份 65,371,406.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本基金属于股票型基
金， 其预期的风险与
收 益 高 于 混 合 型 基
金、 债券型基金与货
币市场基金， 为证券
投 资 基 金 中 较 高 风
险、 较高预期收益的
品种。 同时本基金为
指数基金， 通过跟踪
标的指数表现， 具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
鹏华带路 A 份额为稳
健收益类份额， 具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
鹏华带路 B 份额为
积极收益类份额， 具
有高风险且预期收
益相对较高的特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 -74,055,631.95
2.本期利润 -66,411,504.41
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0446
4.期末基金资产净值 1,171,774,208.03
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