公告日期:2018-06-28
鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的风险提示公告
根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”
)中关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之
B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,鹏华证券分级份额(场内简称:券商指基,
基础份额)、鹏华券商A级份额(场内简称:券商A级)、鹏华券商B级份额(场内简称:券商B级)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2018年6月27日,券商B级的基金份额参考净值接近
基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注券商B级近
期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于券商A级、券商B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,券商
A级、券商B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高
溢价所带来的风险。
二、券商B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆
水平。
三、由于触发折算阀值当日,券商B级的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发
阀值日后才能确定,此折算基准日券商B级的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
四、券商A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后券商A级持有
人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征券商A级变为同时持
有较低风险收益特征券商A级与较高风险收益特征券商指基的情况,因此券商A级持有人
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。