公告日期：2017-10-25

　　鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 10 月 25 日
鹏华丰和债券(LOF)2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 鹏华丰和债券(LOF)
场内简称 鹏华丰和
基金主代码 160621
交易代码 160621
基金运作方式 契约型，上市开放式基金（ LOF）
基金合同生效日 2012 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 474,349,498.38 份
投资目标 通过严格的风险控制及积极的投资策略，力求最大
限度获得高于业绩比较基准的收益。
投资策略
（ 1）资产配置策略
在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经
济周期所处阶段、国内外经济形势等分析，结合债
券市场整体收益率曲线变化、股票市场整体走势预
判等，选择配置合适的大类资产，并动态调整大类
资产之间的比例。
（ 2）债券投资策略
本基金灵活应用久期策略、收益率曲线策略、骑乘
策略、息差策略、债券选择策略等，在合理管理并
控制组合风险的前提下，最大化组合收益。
1）久期策略
本基金将通过自上而下的组合久期管理策略，以实
现对组合利率风险的有效控制。基金管理人将根据
对宏观经济周期所处阶段及其他相关因素的研判调
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整组合久期。如果预期利率下降，本基金将增加组
合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；
反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久
期，以减小债券价格下降带来的风险。
2）收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据
之一，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的
搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时
采用子弹式......
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