• 最近访问:
发表于 2024-07-17 22:18:15 股吧网页版
鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华丰泽债券(LOF)

场内简称 鹏华丰泽 LOF

基金主代码 160618

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2011 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 3,396,490,379.95 份

投资目标 在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变
动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得超越基金
业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅之以久期策略、收
益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积
极投资策略,在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和
对信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上
取得超越基金业绩比较基准的收益。

1.资产配置策略

在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶
段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一
定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规
定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金
之间进行动态调整。

2.信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注
信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,

相应地采用以下两种投资策略:
(1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。
(2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。
本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
本基金分级运作期内将集中投资于主体评级为 AA+、AA、AA-级别的非国家信用债券。从信用等级的划分来看, AA 级为信用优
良,代表发行人信用程度较高、违约风险较小,然而比起 AAA 级信用风险稍大,所以本基金在个券的选择当中尤其重视信用风险的评估和防范。本基金采用经认可的评级机构的评级结果进行债券筛选,同时辅……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500