公告日期：2022-10-25

鹏华货币市场证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华货币

基金主代码 160606

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日

报告期末基金份额总额 242,804,859.81 份

投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性的前提下，为投资者
追求稳定的现金收益。

投资策略 1、利率预期策略

根据对宏观经济和利率走势的分析，本基金将制定利率
预期策略。如果预期利率下降，将增加组合的久期；反
之，如果预期利率将上升，则缩短组合的久期。

2、 期限结构配置策略

各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收
益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是，
根据对收益率曲线形状的变化预期，采用总收益分析法
在下述的三种基础类型中进行选择：

（1）子弹组合。即使组合的现金流尽量集中分布；

（2）杠铃组合。即使组合的现金流尽量呈两极分布；

（3）梯形组合。即使组合的现金流在投资期内尽可能平
均分布。

3、类属配置策略

在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融
工具（国债、金融债、央行票据、回购等）的市场规模、

收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评
估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别
资产的具体资产配置比例。

4、流动性管理策略

在满足基金投资人申购、赎回的资金需……
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