公告日期：2018-01-22

华安中证定向增发事件指数证券投资基金（ LOF） 2017 年第 4 季度报告
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华安中证定向增发事件指数证券投资基金（ LOF）
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年一月二十二日
华安中证定向增发事件指数证券投资基金（ LOF） 2017 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安中证定向增发
场内简称 定增事件
基金主代码 160422
交易代码 160422
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 11 日
报告期末基金份额总额 23,772,877.86 份
投资目标
通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数
的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场
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流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或
限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金可
能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用
合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，
并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资
管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标
的指数的表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准
95%×中证定向增发事件指数收益率＋5%×同期银行活期
存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的
基金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 1,933,262.57
2.本期利润 -678,322.13
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0249
4.期末基金资产净值 25,771,213.30
5.期末基金份额净值 1.0841
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交
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易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.72% 0.88% -5.19% 0.82% 2.47% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2017 年 4 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：本基金于201……
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