公告日期：2019-10-22

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年十月二十二日
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安中证全指证券公司指数分级
场内简称 证券股基
基金主代码 160419
交易代码 160419
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日
报告期末基金份额总额 246,621,672.45 份
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的
指数的方法跟踪标的指数（本基金的标的指数为中
证全指证券公司指数），即按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
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指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特
殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投
资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足
够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持
有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数
投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许
的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有
效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数
的表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管
理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股
指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，
通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行
及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作
效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购
时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与
跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回
时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能
存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的
效果。
业绩比较基准 95％×中证全指证券公司指数收益率＋5％×同期
银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收
益的基金品种，其风险和预期收益高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看，华安中证证
券 A 份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征；
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华安中证证券 B 份额具有高风险、高预期收益的特
征。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
华安中证全指
证券公司指数
分级 A
华安中证全指
证券公司指数
分级 B
华安中证全指
证券公司指数
分级
下属分级基金的场内简
称
证券股 A 证券股 B 证券股基
下属分级基金的交易代
码
150301 150302 160419
报告期末下属分级基金
的份额总额
16,370,211.00
份
16,370,211.00
份
213,881,250.4
5 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 1,843,756.15
……
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