公告日期：2019-10-22

华安中证银行指数分级证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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华安中证银行指数分级证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年十月二十二日
华安中证银行指数分级证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安中证银行指数分级
场内简称 银行股基
基金主代码 160418
交易代码 160418
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日
报告期末基金份额总额 992,000,804.00 份
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的
指数的方法跟踪标的指数（本基金的标的指数为中
证全指银行指数），即按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
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成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情
况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、
法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数
量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成
份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资
技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情
况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控
制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表
现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4%。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管
理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股
指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，
通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行
及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作
效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购
时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与
跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回
时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能
存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的
效果。
业绩比较基准 95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期
存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收
益的基金品种，其风险和预期收益高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看，华安中证银
行 A 份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征；
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华安中证银行 B 份额具有高风险、高预期收益的特
征。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
华安中证银行
指数分级 A
华安中证银行
指数分级 B
华安中证银行
指数分级
下属分级基金的场内简
称
银行股 A 银行股 B 银行股基
下属分级基金的交易代
码
150299 150300 160418
报告期末下属分级基金
的份额总额
342,230,454.0
0 份
342,230,454.0
0 份
307,539,896.0
0 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 24,456,471.87
2.本期利润 -4,268,192.36
3.加权平均基金份额本
期利润 -0.0042……
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