公告日期：2017-08-25

华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
华安中证银行指数分级证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第2页共32页
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第3页共32页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安中证银行指数分级
场内简称 银行股基
基金主代码 160418
交易代码 160418
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,243,637,135.29 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳
上市日期 2015 年 6 月 18 日
下属分级基金的基金简称 华安中证银行指
数分级 A
华安中证银行指
数分级 B
华安中证银行指
数分级
下属分级基金的场内简称 银行股 A 银行股 B 银行股基
下属分级基金的交易代码 150299 150300 160418
报告期末下属分级基金的份额总额 590,262,794.00
份
590,262,794.00
份 63,111,547.29 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数（本基金的标的指数为中证全指银行指数），即按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成
份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数量
的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采
用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允
许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪
误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过 4%。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度
运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作
等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地
调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或
发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪
标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基
华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第4页共32页
金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪
的效果。
业绩比较基准 95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风
险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看，华安中证银行 A 份额具有低风险、
预期收益相对稳定的特征；华安中证银行 B 份额具有高风险、高预期收
益的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。