公告日期：2016-01-21

华安中证银行指数分级证券投资基金
2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年一月二十一日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 华安中证银行指数分级
场内简称 银行股基
基金主代码 160418
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月9日
报告期末基金份 823,290,042.80份
额总额
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，
投资目标
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的
投资策略
方法跟踪标的指数（本基金的标的指数为中证全指银行指
数），即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份
股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获
得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有
成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术
适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以
金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，
追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制本基金的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前
提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性
好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基
金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并
提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发
生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产
配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，
可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击
成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
95％中证银行指数收益率＋5％同期银行活期存款利
业绩比较基准
率（税后）
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基
金品种……
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