公告日期：2021-12-20

华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
更新的招募说明书

(2021 年第 2 号)

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二一年十二月二十日

重要提示

华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由华安深证300指数证券投资基金（LOF）转型而来，并经中国证监会2018年6月25日证监许可【2018】1030号文准予注册。自2019年1月11日起，《华安深证300指数证券投资基金（LOF）基金合同》失效，《华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，华安深证300指数证券投资基金（LOF）正式转型为华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、资产配置风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险、本基金的特定风险等。

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

本基金主要采用量化模型构建股票投资组合，但并不基于量化策略进行频繁
交易。本基金投资过程中的多个环节，将依赖于量化模型，存在量化模型失效，导致基金业绩表现不佳的风险。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本次招募说明书相关信息更新截止日为2021年12月17日，有关财务数据截止日为2021年9月30日，净值表现截止日为2021年6月30日。

目录

一、绪言 ...... 1
二、释义 ...... 2
三、基金管理人 ...... 7
四、基金托管人 ...... 18
五、相关服务机构 ...... 20
六、基金的历史沿革及存续 ......41
七、基金份额的上市交易 ......43
八、基金份额的申购与赎回 ......44
九、基金的投资 ...... 57
十、基金的业绩 ...... 71
十一、基金的财产 ...... 72
十二、基金资产的估值 ...... 73
十三、基金的收益与分配 ......79
十四、基金的费用与税收 ......81
十五、基金的会计与审计 ......83
十六、基金的信息披露 ...... 84
十七、风险揭示 ...... 91
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......99
十九、基金合同的内容摘要 ......101
二十、基金托管协议的内容摘要 ......102
二十一、对基金投资人的服务 ......103
二十二、其他应披露事项 ......105

二十三、招募说明书存放及查阅方式 ......……
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