公告日期：2020-02-25

　　国泰深证TMT50指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的

提示公告

根据《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）关于不定期份额折算的相关规定，当国泰深证TMT50指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之基础份额国泰TMT份额（场内简称：国泰TMT，基金代码：160224）的基金份额净值大于或等于1.5000元时，本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2020年2月24日，国泰TMT份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值1.5000元，在此提请投资者密切关注国泰TMT份额近期净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、相对于国泰TMT份额，本基金之TMTA份额（场内简称：TMTA，基金代码：150215）表现为风险与预期收益较低的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，TMTA份额持有人以TMTA份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰TMT份额的份额分配。折算不改变TMTA份额持有人的资产净值，其持有的TMTA份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰TMT份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、相对于国泰TMT份额，本基金之TMTB份额（场内简称：TMTB，基金代码：150216）表现为预期风险高、预期收益高的特征，当发生合同规定的不定期份额折算时，TMTB份额持有人，以TMTB份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰TMT份额的份额分配。折算不改变TMTB份额持有人的资产净值，其持有的TMTB份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰TMT份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、TMTA份额、TMTB份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据基金合同规定，折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日国泰

TMT份额的净值可能与触发折算的阈值1.500......
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