国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-04-20
国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
2018年3月31日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十日
第1页共16页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年4月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰创业板指数(LOF)
场内简称 创业板基
基金主代码 160223
交易代码 160223
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月11日
报告期末基金份额总额 100,428,204.37份
本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比
投资目标
较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成
投资策略
及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股
长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本
基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整
时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误
差。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债
券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流
动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本
基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政
策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组
合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建
债券投资组合。
3、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限
结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,
把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过
信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高
的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面
的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极
利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基
金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性
特征,通过资产配置、品种……
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