公告日期：2019-10-23

国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十三日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019 年 10 月
21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰国证房地产行业指数分级

场内简称 国泰地产

基金主代码 160218

交易代码 160218

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日

报告期末基金份额总额 507,018,006.91 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。

投资策略 1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份
股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因

特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司
行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法
按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管
理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
进一步扩大。

2、债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日
在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债
券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金
资产的投资收益。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠
杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪
误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报
告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明
……
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