公告日期：2021-07-21

国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰大宗商品(QDII-LOF)

场内简称 国泰商品

基金主代码 160216

交易代码 160216

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 3 日

报告期末基金份额总额 709,984,347.69 份

本基金通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商品
投资目标 类、固定收益类资产间的动态配置，力求在有效控制基金
资产整体波动性的前提下分享大宗商品市场增长的收益。

本基金的投资策略为首先确定基准配置比例，包括商品
投资策略 类、固定收益类资产间的大类资产配置比例和各商品品种
间的品种配置比例，然后以基准配置比例为参照构建投资

组合，最后根据市场波动性调整固定收益类资产比例，以
求将投资组合的整体风险控制在特定的水平以内。

本基金主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、商品类
基金投资策略；3、固定收益类资产投资策略；4、衍生品
投资策略。

国泰大宗商品配置指数（全收益指数）（注：以人民币计
业绩比较基准

价计算）

本基金为基金中基金，基金管理人力求将基金年化波动率
风险收益特征 控制在特定的水平（年化 15%）以内。因此本基金属于证
券投资基金中的较高预期风险和预期收益的基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company

境外资产托管人中文名称 美国道富银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

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