公告日期：2024-10-25

国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
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国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二四年十月二十五日
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 国泰纳斯达克 100 指数（QDII）
基金主代码 160213
交易代码 160213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 29 日
报告期末基金份额总额 273,884,412.98 份
投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，
以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克 100 指
数（Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数” ）的
有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数
的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

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整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标
指数的表现。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 5%（注：以美元资产计价
计算）。
开放式指数基金跟踪误差的来源主要包括现金拖
累、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流
入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策
略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理，
追求跟踪误差最小化。
另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与
本基金有相近的投资目标、投资策略、且以
Nasdaq-100 指数为投资标的的指数型公募基金（包
括 ETF）（以下简称“目标基金” ）。同时，为更
好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允
许的情况下，开展证券借贷业务以及投资于股指期
货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金
投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成
份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。
不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基
金的投资。
业绩比较基准 纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index）收益率（总
收益指数收益率）
风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金， 跟踪标的指数市场表现，目标为获取市
场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基

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金产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company
境外资产托管人中文名称 美国道富银行
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 161,716,826.34
2.本期利润 -16,195,184.24
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0556
4.期末基金资产净值 2,264,609,791.26
5.期末基金份额净值 8.268
注： (1)本期已实现收益指基金本期利……
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