公告日期：2017-03-28

国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国泰估值优势混合（LOF）

场内简称 国泰估值

基金主代码 160212

交易代码 160212

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010年2月10日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 687,617,330.92份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013年2月27日

2.2基金产品说明

坚持价值投资的理念，力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长

投资目标

期稳定增值。

（一）资产配置

本基金的资产配置策略主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币

政策、国家产业政策以及资本市场资金环境，重点考察市场估值水平，

使用联邦（FED）模型和风险收益规划模型，确定大类资产配置方案。

（二）行业配置

投资策略

本基金的行业配置主要利用ROIC的持续性以及周期性规律，来优化配

置相应的行业。ROIC，投资资本回报率，是评估资本投入回报有效性的

常用指标。该指标主要用于衡量企业运用所有债权……
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