公告日期:2018-07-09
南方中证互联网指数分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的风险提示公告
根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
关于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,南方中证互联网份额(场内简称:互联基金,场内代码:160137)、南方中证互联网A类份额(场内简称:互联A级,场内代码:150297)、南方中证互联网B类份额(场内简称:互联B级,场内代码:
150298)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月6日收盘,互联B级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注南方中证互联网B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
1、由于互联A级、互联B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,互联A级、互联B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
2、互联B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于触发折算阈值当日,互联B级的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日之后才能确定,因此折算基准日互联B级的参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。
4、互联A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后互联A级持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征互联A级变为同时持有较低风险收益特征互联A级与较高风险收益特征互联基金的情况,因此互联A级持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量互联基金、互联A级、互联B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
2、如本......
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