公告日期:2018-01-22
南方中证互联网指数分级证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 01 月 22 日
南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基
金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方中证互联网指数分级
场内简称 互联基金
交易代码 160137
基金运作方式 上市契约型开放式( LOF)
基金合同生效日 2015 年 07 月 01 日
报告期末基金份额总
额
290,475,669.73 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基
准相似的回报。
投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,
或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,
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并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪误差不超过
4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。
业绩比较基准 中证互联网指数收益率95% 银行人民币活期存款利率(税后) 5%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的
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