公告日期:2019-10-22
南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的风险提示公告
根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时,南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)、南方中证高铁 A 类份额(场内简称:高铁 A 级,场内代码:150293)、南方中证高铁 B 类份额(场内简称:高铁 B 级,场内代码:150294)将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大,截至 2019 年 10 月 21 日收盘,高铁 B 级的基金份额参考
净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注南方中证高铁 B 类份额近期基金份额参考净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
1、由于高铁 A 级、高铁 B 级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高
铁 A 级、高铁 B 级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
2、高铁 B 级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于触发折算阈值当日,高铁 B 级的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日之后才能确定,因此折算基准日高铁 B 级的参考净值可能与折算阈值 0.2500 元有一定差异。
4、高铁 A 级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后高铁 A 级持
有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征高铁 A 级变为同时持有较低风险收益特征高铁 A 级与较高风险收益特征高铁基金的情况,因此高铁 A 级持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量高......
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