公告日期：2016-07-21

南方中证50债券指数证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2016年7月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 南方中证50债券指数(LOF)
场内简称 南方50债
交易代码 160123
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2011年5月17日
报告期末基金份额总额 202,078,477.25份
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和
投资目标 数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金为被动式指数基金，采用最优复制法，主要以标的指
数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因
素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、
市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等
情况，进行取整和替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等对本基
投资策略 金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因市场流动性不
足时，或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指
数效果时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整，构建替
代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流
动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合
中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基
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准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误
差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大……
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