公告日期:2015-10-27
南方中证50债券指数证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月27日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 南方中证50债券指数(LOF)
场内简称 南方50债
交易代码 160123
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2011年5月17日
报告期末基金份额总额 36,019,690.29份
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数
投资目标 量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数
的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构
建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流
动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进
行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。
当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金
投资策略 跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因市场流动性不足时,
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