公告日期：2021-04-22

南方中债 10 年期国债指数证券投资基
金 2021 年第 1 季度报告

2021 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 4 月 22 日

南方中债 10 年期国债指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中债 10 年国债指数

基金主代码 160123

交易代码 160123

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 17 日

报告期末基金份额总额 52,079,235.87 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方
法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，
构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
的指数的有效跟踪。如标的指数成份券或备选成份券的流动
性不足或因基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易
投资策略 特性及交易惯例等情况，基金可将不超过基金资产净值 10%
的仓位投资于非成份券。

在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差
不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债 10 年期国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税

南方中债 10 年期国债指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数
风险收益特征 型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市
场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方 10 年国债 ……
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