09/13 最值得关注ETF指数基:煤炭/大宗商品/资源/能源
动量表只追踪市场趋势,不能提示风险,不提供投资建议。
基于动量模型每日选出5只ETF基金,这些基金会呈现以下几个特征:
1. 被选出来的基金多数处于上涨阶段,个别基金上涨速度极快
2. 这些基金在未来3-6个月内仍处于涨速较快阶段
3. 通常每年的1季度和3季度都会经历一次模型无效时间段,即动量消失市场进入反转下跌
同时模型仍在存在一定的局限性:
1. 模型对于市场的响应存在滞后性,目前的响应时间控制在3天左右
2. 所选基金的介入成本并非最优,甚至会偏高
3. 动量效应在一定时间后将进入衰减,投资策略需结合周期的选择和再平衡策略
4. 该模型缺失风险预警, 一旦市场动量消失,基金上涨趋势也会消失,且下跌速度高于平均水平
*不定时会优化一下模型,优化过的模型选出来的基金会覆盖原有模型的选基,修正比例在3%左右。
基于结果特征和局限性,动量周期选基仅做观察。
三季度动量周期选基
(每日仅仅显示最强特征的5只,8月10日起调整筛选标准,动量选基包含新基金)
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