公告日期：2017-08-26

嘉实中证中期国债 ETF2017 年半年度报告摘要
嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数
证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期： 2017 年 8 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中证中期国债 ETF
场内简称 国债 ETF
基金主代码 159926
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 10 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 222,698.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 8 月 5 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律
约束和数量化的风险管理手段，力争本基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.25%，年跟踪误差不超过 3%。
投资策略
本基金主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标
的指数中具有代表性的成份券及备选成份券，或选择
非成份券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等
因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎
回情况、市场流动性以及交易所和银行间债券交易特
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性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、 “信用等
级匹配”、 “期限匹配”等优化策略对基金资产进行
抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受
限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中证金边中期国债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用代表性分层抽样复制
策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 王永民
信息披露负责人 联系电话 （ 010） 65215588 （ 010） 66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 （ 010） 65182266 （ 010） 66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管
理有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -1,475,915.45
本期利润 -2,566,579.31
加权平均基金份额本期利润 -2.2786
本期加权平均净值利润率 -2.07%
本期基金份额净值增长率 -2.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期……
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