公告日期：2016-10-25

　　深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基
金 2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 10 月 25 日
嘉实深证基本面 120ETF2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 嘉实深证基本面 120ETF
场内简称 深 F120
基金主代码 159910
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 8 月 1 日
报告期末基金份额总额 60,906,143.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面 120 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
嘉实深证基本面 120ETF2016 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 2,399,943.81
2.本期利润
4,596,287.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0755
4.期末基金资产净值 81,719,213.17
5.期末基金份额净值 1.3417
注：（1）本期已实现收益指......
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