公告日期：2020-12-09

关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金之富国煤炭A 份额和富国煤炭 B 份额终止运作的特别风险提示公
告

根据《关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合 同的公告》，富国中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国煤炭 A 份额（场内简称：
煤炭 A 基，基金代码：150321）和富国煤炭 B 份额（场内简称：煤炭 B 基，基金代码：150322）的终止
上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在
折算基准日日终，以富国煤炭份额的基金份额净值为基准，富国煤炭 A 份额、富国煤炭 B 份额按照各自的
基金份额参考净值折算成场内富国煤炭份额。

针对本基金之富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额终止运作的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，
敬请投资者关注：

1、折算基准日前（含折算基准日），富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额仍可正常交易，期间敬请投资者
高度关注以下风险：

（1）由于富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，
如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第 4 条）。特提请参
与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值变化情况（可通过本公司网站查
询）。

（2）富国煤炭 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份额折算后，富国煤炭 A 份额的
持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国煤炭份额，由于富国煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原富国煤炭 A 份额持有人将承担因市场下跌而
遭受损失的风险。

富国煤炭 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，富国煤炭 B 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国煤炭份额，由于富国煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成
杠杆性收益或损失，但原富国煤炭 B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额折算为富国煤炭份额前，富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额的持有
人有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即富国煤炭 A 份额持有人买入等量的富国煤炭 B 份额，或者富国煤炭B 份额持有人买入等量的富国煤炭 A 份额），合并为富国煤炭份额，按照富国煤炭份额的基金份额净值申
请场内赎回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。

3、由于富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发
生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。

4、在折算基准日日终，以富国煤炭份额的基金份额净值为基准，富国煤炭 A 份额、富国煤炭 B 份额按照
各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内富国煤炭份额。折算前存在溢价交易的基金
份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内富国煤炭份额取整计算（最小单位为1 份），小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理，折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的富国煤炭 A 份额、富国煤炭 B 份额的基金份额持有人，将面临持有的基金份额折算

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