公告日期：2016-10-25

交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金)

2016年第3季度报告

2016年9月30日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一六年十月二十五日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金管理人于2016年6月7日起至2016年6月29日以通讯方式召开了基金份

额持有人大会，就本基金转型相关事宜进行表决。本次基金份额持有人大会决议于2016年6月30日生效，本基金管理人根据基金份额持有人大会的授权，以2016年7月18日为本基金分级份额终止运作转换基准日，2016年7月19日正式实施基金转型。自2016年7月19日起，《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》失效且《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》同时生效，交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金正式变更为交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。本报告按基金转型前后的两个报

告期进行编制。其中，基金转型前的原交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金报告期间为2016年7月1日起至2016年7月18日止，基金转型后的交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）报告期间为2016年7月19日起至2016年9月30日止。

§2 基金产品概况

2.1交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)

基金简称 交银中证环境治理指数(LOF)

场内简称 环境治理

基金主代码 164908

交易代码 164908

基金运作方式 契约型开放式

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基金合同生效日 2016年7月19日

报告期末基金份额总额 165,568,069.60份

本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟

投资目标 踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金

日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差

不超过4%。

本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标

的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证环境治理指

数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根

据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当

预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红

……
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