公告日期：2016-10-25

交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金2016年第3季度报告

2016年9月30日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一六年十月二十五日

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1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

2基金产品概况

基金简称 交银中证互联网金融指数分级

场内简称 E金融

基金主代码 164907

交易代码 164907

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月26日

报告期末基金份额总额 166,708,416.69份

投资目标 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追

求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控

制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，

年跟踪误差不超过4%。

投资策略 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复

制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证互

联网金融指数中的成份股组成及其权重构建股票

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变

动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份

股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的

申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能

带来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动

性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪

标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进

行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟

踪标的指数。

业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率95%＋银行活期存款

利率（税后）5%。

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收

益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，

属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投

资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构

设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。

本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额

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