公告日期：2021-01-21

中融中证煤炭指数分级证券投资基金

2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

报告送出日期:2021年01月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月1日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融煤炭

基金主代码 168204

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015年06月25日

报告期末基金份额总额 317,161,018.55份

本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管
理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与
投资目标 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证
煤炭指数的有效跟踪。

本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股
在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。

投资策略 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、
分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟
踪中证煤炭指数的效果可能带来影响，导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市
场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的
处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之

内。

1．资产配置策略

2．股票投资组合构建

3．债券投资策略

4．股指期货投资策略

业绩比较基准 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款
利率（税后）

本基金虽为跟踪指数的股票型基金，但由于采取了
风险收益特征 基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不
同的风险收益特征。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 海通证券股份有限公司

下属分级基金的场内简称 ……
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