公告日期：2020-12-30

关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金

之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告
根据 《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作、终

止上市并修改基金合同的公告》，中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” ，

中融煤炭份额（基础份额），场内简称：煤炭母基，基金代码：168204）之煤炭A份额（场内简称：

煤炭A级，基金代码：150289）和煤炭B份额（场内简称：煤炭B级，基金代码：150290）的终止上

市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），基金份额折算基准日为2020年12月31

日。以基金份额折算基准日日终中融煤炭份额的基金份额净值为基准，煤炭A份额和煤炭B份

额按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融煤炭份额。

针对本基金之煤炭A份额和煤炭B份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别

提示如下事项，敬请投资者关注：

1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），煤炭A份额和煤炭B份额仍可正常

交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

（1） 煤炭A份额和煤炭B份额的折溢价率可能发生较大变化。 投资者如以溢价买入或持

有，在煤炭A份额和煤炭B份额折算为中融煤炭份额后，可能遭受因溢价消失带来的较大损失

（具体折算方式及示例详见本公告第4条）。 敬请投资者关注市场交易价格与折溢价所带来的

风险。

投资者应密切关注煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额参考净值变化情况，可通过本公司

网站（http://www.zrfunds.com.cn/）等方式进行查询。

（2）煤炭A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，分级运作期内按基金合同约

定获得相应年基准收益，但在份额折算后，煤炭A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高

预期收益特征的中融煤炭份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于中融煤

炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原煤炭A份

额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

煤炭B份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折

算后，煤炭B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中融煤炭份额，基金

份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。 由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础

份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损

失，但原煤炭B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、煤炭A份额与煤炭B份额折算为场内中融煤炭份额前，煤炭A份额与煤炭B份额的持有人

有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即煤炭A份额持有人买入等量的煤炭B份额，或者煤炭B

份额持有人买入等量的煤炭A份额），合并为场内中融煤炭份额，按照中融煤炭份额的基金份

额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。

3、由于煤炭A份额与煤炭B份额的持有人可能通过选择场内卖出或合并赎回等方式退出，

场内份额数量可能发生较大下降， 可能出现场内流动性不足的情况， 请投资者注意流动性风

险。

4、在份额折算基准日日终，以中融煤炭份额的基金份额净值为基准，煤炭A份额、煤炭B份

额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内中融煤炭份额。折算前存

在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造……
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