![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-12-30
关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金
之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告
根据 《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作、终
止上市并修改基金合同的公告》,中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” ,
中融煤炭份额(基础份额),场内简称:煤炭母基,基金代码:168204)之煤炭A份额(场内简称:
煤炭A级,基金代码:150289)和煤炭B份额(场内简称:煤炭B级,基金代码:150290)的终止上
市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年12月31
日。以基金份额折算基准日日终中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭A份额和煤炭B份
额按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融煤炭份额。
针对本基金之煤炭A份额和煤炭B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理人特别
提示如下事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),煤炭A份额和煤炭B份额仍可正常
交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1) 煤炭A份额和煤炭B份额的折溢价率可能发生较大变化。 投资者如以溢价买入或持
有,在煤炭A份额和煤炭B份额折算为中融煤炭份额后,可能遭受因溢价消失带来的较大损失
(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。 敬请投资者关注市场交易价格与折溢价所带来的
风险。
投资者应密切关注煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额参考净值变化情况,可通过本公司
网站(http://www.zrfunds.com.cn/)等方式进行查询。
(2)煤炭A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,分级运作期内按基金合同约
定获得相应年基准收益,但在份额折算后,煤炭A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高
预期收益特征的中融煤炭份额,基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于中融煤
炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原煤炭A份
额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
煤炭B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折
算后,煤炭B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中融煤炭份额,基金
份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。 由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础
份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损
失,但原煤炭B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、煤炭A份额与煤炭B份额折算为场内中融煤炭份额前,煤炭A份额与煤炭B份额的持有人
有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即煤炭A份额持有人买入等量的煤炭B份额,或者煤炭B
份额持有人买入等量的煤炭A份额),合并为场内中融煤炭份额,按照中融煤炭份额的基金份
额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于煤炭A份额与煤炭B份额的持有人可能通过选择场内卖出或合并赎回等方式退出,
场内份额数量可能发生较大下降, 可能出现场内流动性不足的情况, 请投资者注意流动性风
险。
4、在份额折算基准日日终,以中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭A份额、煤炭B份
额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内中融煤炭份额。折算前存
在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。