公告日期：2020-12-23

关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金

之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的特别风险提示公告
根据《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作、终止上市并修改

基金合同的公告》，中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” ，中融煤炭份额（基础份额），

场内简称：煤炭母基，基金代码：168204）之煤炭A份额（场内简称：煤炭A级，基金代码：150289）和煤炭B份

额（场内简称：煤炭B级，基金代码：150290）的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31

日），基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终中融煤炭份额的基金份额净值为

基准，煤炭A份额和煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融煤炭份额。

针对本基金之煤炭A份额和煤炭B份额终止运作、 终止上市的相关安排， 基金管理人特别提示如下事

项，敬请投资者关注：

1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），煤炭A份额和煤炭B份额仍可正常交易，期间敬

请投资者高度关注以下风险：

（1）煤炭A份额和煤炭B份额的折溢价率可能发生较大变化。投资者如以溢价买入或持有，在煤炭A份

额和煤炭B份额折算为中融煤炭份额后，可能遭受因溢价消失带来的较大损失（具体折算方式及示例详见

本公告第4条）。敬请投资者关注市场交易价格与折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额参考净值变化情况， 可通过本公司网站（http:

//www.zrfunds.com.cn/）等方式进行查询。

（2）煤炭A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，分级运作期内按基金合同约定获得相应年

基准收益，但在份额折算后，煤炭A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中融煤炭

份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份

额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原煤炭A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

煤炭B份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，煤炭B

份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中融煤炭份额，基金份额风险收益特征将因

折算而发生较大变化。由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值

将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原煤炭B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭

受损失的风险。

2、煤炭A份额与煤炭B份额折算为场内中融煤炭份额前，煤炭A份额与煤炭B份额的持有人有两种方式

退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即煤炭A份额持有人买入等量的煤炭B份额，或者煤炭B份额持有人

买入等量的煤炭A份额），合并为场内中融煤炭份额，按照中融煤炭份额的基金份额净值申请场内赎回或转

托管至场外后申请赎回。

3、由于煤炭A份额与煤炭B份额的持有人可能通过选择场内卖出或合并赎回等方式退出，场内份额数

量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，请投资者注意流动性风险。

4、在份额折算基准日日终，以中融煤炭份额的基金份额净值为基准，煤炭A份额、煤炭B份额按照各自

的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内中融煤炭份额。折算前存在溢价交易的基金份额

的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

煤炭A份额和煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场内中融煤炭份额取整计算 （最小单位为1

份），不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金

份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临

其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的煤炭A份额、煤炭B份额持有人，将面临持有的基

金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下：

假设份额折算基准日中融煤炭份额的基金份额净值、 煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额参考净值的

分别为：0.900元、1.010元、0.790元……
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