公告日期：2020-12-22

关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金
之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作的

特别风险提示公告

根据 《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A份额及煤炭B份额终止运作、

终止上市并修改基金合同的公告》，中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基

金” ，中融煤炭份额（基础份额），场内简称：煤炭母基，基金代码：168204）之煤炭A份额（场

内简称：煤炭A级，基金代码：150289）和煤炭B份额（场内简称：煤炭B级，基金代码：150290）

的终止上市日为2021年1月4日 （最后交易日为2020年12月31日）， 基金份额折算基准日为

2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终中融煤炭份额的基金份额净值为基准，煤炭A

份额和煤炭B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融煤炭份额。

针对本基金之煤炭A份额和煤炭B份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别

提示如下事项，敬请投资者关注：

1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），煤炭A份额和煤炭B份额仍可正常

交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

（1）煤炭A份额和煤炭B份额的折溢价率可能发生较大变化。投资者如以溢价买入或持

有，在煤炭A份额和煤炭B份额折算为中融煤炭份额后，可能遭受因溢价消失带来的较大损失

（具体折算方式及示例详见本公告第4条）。敬请投资者关注市场交易价格与折溢价所带来的

风险。

投资者应密切关注煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额参考净值变化情况， 可通过本公

司网站（http://www.zrfunds.com.cn/）等方式进行查询。

（2）煤炭A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，分级运作期内按基金合同

约定获得相应年基准收益，但在份额折算后，煤炭A份额的持有人将持有具有较高预期风险、

较高预期收益特征的中融煤炭份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于

中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原

煤炭A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

煤炭B份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额

折算后，煤炭B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中融煤炭份额，

基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。 由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数

的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性

收益或损失，但原煤炭B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、煤炭A份额与煤炭B份额折算为场内中融煤炭份额前，煤炭A份额与煤炭B份额的持有

人有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即煤炭A份额持有人买入等量的煤炭B份额，或者煤

炭B份额持有人买入等量的煤炭A份额），合并为场内中融煤炭份额，按照中融煤炭份额的基

金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。

3、 由于煤炭A份额与煤炭B份额的持有人可能通过选择场内卖出或合并赎回等方式退

出，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，请投资者注意流动

性风险。

4、在份额折算基准日日终，以中融煤炭份额的基金份额净值为基准，煤炭A份额、煤炭B

份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内中融煤炭份额。折算

前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

煤炭A份额和煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后场内中融煤炭份额取整计算（最

小单位为1份），不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关

规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计

算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极

少的煤炭A份额、煤炭B份额持有人，将面临持有的基……
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