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公告日期：2020-12-16
关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金
之煤炭 A 份额及煤炭 B 份额终止运作
的特别风险提示公告
根据《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭
A 份额及煤炭 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的
公告》， 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本
基金”， 中融煤炭份额（基础份额）， 场内简称：煤炭母基，
基金代码： 168204） 之煤炭 A 份额（场内简称：煤炭 A 级，
基金代码： 150289）和煤炭 B 份额（场内简称：煤炭 B 级，
基金代码： 150290） 的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后
交易日为 2020 年 12 月 31 日）， 基金份额折算基准日为 2020
年 12 月 31 日。 以基金份额折算基准日日终中融煤炭份额的
基金份额净值为基准， 煤炭 A 份额和煤炭 B 份额按照各自的
基金份额参考净值折算成场内中融煤炭份额。
针对本基金之煤炭 A 份额和煤炭 B 份额终止运作、终止
上市的相关安排，基金管理人特别提示如下事项，敬请投资
者关注：
1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），
煤炭 A 份额和煤炭 B 份额仍可正常交易，期间敬请投资者高
度关注以下风险：
（1） 煤炭 A 份额和煤炭 B 份额的折溢价率可能发生较
大变化。 投资者如以溢价买入或持有，在煤炭 A 份额和煤炭
B 份额折算为中融煤炭份额后，可能遭受因溢价消失带来的
较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第 4 条）。敬请投
资者关注市场交易价格与折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额
参考净值变化情况，可通过本公司网站（http://www.zrfun
ds.com.cn/）等方式进行查询。
（2） 煤炭 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的
特征， 分级运作期内按基金合同约定获得相应年基准收益，
但在份额折算后， 煤炭 A 份额的持有人将持有具有较高预期
风险、较高预期收益特征的中融煤炭份额， 基金份额风险收
益特征将因折算而发生较大变化。 由于中融煤炭份额为跟踪
中证煤炭指数的基础份额， 其份额净值将随标的指数的涨跌
而变化，原煤炭 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失
的风险。
煤炭 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预
期收益相对较高的特征，但在份额折算后， 煤炭 B 份额的持
有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中融煤
炭份额， 基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。
由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额，没有杠
杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会
形成杠杆性收益或损失，但原煤炭 B 份额持有人仍需承担因
市场下跌而遭受损失的风险。
2、 煤炭A份额与煤炭B份额折算为场内中融煤炭份额前，
煤炭A份额与煤炭B份额的持有人有两种方式退出：
（ 1） 在场内按市价卖出基金份额；
（ 2） 在场内买入等量的对应份额（即煤炭A份额持有人
买入等量的煤炭B份额，或者煤炭B份额持有人买入等量的煤
炭A份额），合并为场内中融煤炭份额，按照中融煤炭份额的
基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的持有人可能通过选
择场内卖出或合并赎回等方式退出，场内份额数量可能发生
较大下降，可能出现场内流动性不足的情况， 请投资者注意
流动性风险。
4、 在份额折算基准日日终，以中融煤炭份额的基金份
额净值为基准， 煤炭A份额、 煤炭B份额按照各自的基金份
额参考净值（而不是二级市场价格） 折算成场内中融煤炭
份额。 折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为
溢价的消失而造成损失。
煤炭A份额和煤炭B份额基金份额持有人持有的折算后
场内中融煤炭份额取整计算（最小单位为1份），不足1份的
零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司
的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确
认的数据为准。 由于基金份额数取整计算产生的误差，基金
份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持
有份额数极少的煤炭A份额、 煤炭B份额持有人，将面临持有
的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风
险。
煤炭A份额与煤炭B份额的基金份额持有人持有的基金
份额数量将会在折算后发生变化， 示例如下：
假设份额折算基准日中融煤炭份额的基金份额净值、 煤
炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额参考净值的分别为： 0.900
元、 1.010 元、 0.790 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内中
融煤炭份……
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