公告日期：2020-12-09

关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭 A 份额及煤炭 B 份
额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭 A 份额及煤炭 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”，中融煤炭份额（基础份额），场内简称：煤炭母基，基金代码：168204）之煤炭 A 份额
（场内简称：煤炭 A 级，基金代码：150289）和煤炭 B 份额（场内简称：煤炭 B 级，基金
代码：150290）的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），
基金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额折算基准日日终中融煤炭份额的

基金份额净值为基准，煤炭 A 份额和煤炭 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融煤炭份额。
针对本基金之煤炭 A 份额和煤炭 B 份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下事项，敬请投资者关注：
1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），煤炭 A 份额和煤炭 B 份额仍可正
常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：
（1）煤炭 A 份额和煤炭 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。投资者如以溢价买入或持
有，在煤炭 A 份额和煤炭 B 份额折算为中融煤炭份额后，可能遭受因溢价消失带来的较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第 4 条）。敬请投资者关注市场交易价格与折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额参考净值变化情况，可通过本公司网站（http://www.zrfunds.com.cn/）等方式进行查询。
（2）煤炭 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，分级运作期内按基金合同
约定获得相应年基准收益，但在份额折算后，煤炭 A 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中融煤炭份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原煤炭 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
煤炭 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，煤炭 B 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中融煤炭份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原煤炭 B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额折算为场内中融煤炭份额前，煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的持

有人有两种方式退出：
（1）在场内按市价卖出基金份额；
（2）在场内买入等量的对应份额（即煤炭 A 份额持有人买入等量的煤炭 B 份额，或者煤
炭 B 份额持有人买入等量的煤炭 A 份额），合并为场内中融煤炭份额，按照中融煤炭份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的持有人可能通过选择场内卖出或合并赎回等方式退出，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终，以中融煤炭份额的基金份额净值为基准，煤炭 A 份额、煤炭
B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内中融煤炭份额。

折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
煤炭 A 份额和煤炭 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内中融煤炭份额取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的煤炭 A 份额、煤炭 B 份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下：
假设份额折算基准日中融煤炭份额的基金份额净值、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额参考净值的分别为：0.900 元、1.010 元、0.790 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内中融
煤炭份额、煤炭 A 份额、煤炭 B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：
基金份额
折算前
份额折算比例
折算后
基金份额参考
净值（元）
基金份额
（份）
基金份额净
值（元）
……
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