公告日期：2020-12-23

安信基金管理有限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
之安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额终止运作的特别风险提示公告
根据《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路 A 份
额和安信一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，中证一带一 路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）之安信一带一路 A 份额（场内
简称：一带一 A，基金代码：150275）和安信一带一路 B 份额（场内简称：一带一 B，基
金代码：150276） 的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日 （最后交易日为 2020 年 12 月 31
日），基金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额折算基准日日终安信一
带一路份额的基金份额净值为基准，安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额按照
各自的基金份额参考净值折算成场内安信一带一路份额。

针对本基金之安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额终止运作、 终止上市
的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），安信一带一路 A 份额和安
信一带一路 B 份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

（1） 由于安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额可能存在折溢价交易情
形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损 失（具体折算方式及示例详见本公告第 4 条）。特提请参与二级市场交易的投资者注 意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额的基金份额参考
净值变化情况（可通过本公司网站查询）。

（2）安信一带一路 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份额
折算后，安信一带一路 A 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征 的安信一带一路份额， 由于安信一带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础 份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原安信一带一路 A 份额持有人将承担 因市场下跌而遭受损失的风险。

安信一带一路 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高
的特征，但在份额折算后，安信一带一路 B 份额的持有人将持有具有较高预期风险、 较高预期收益特征的安信一带一路份额， 由于安信一带一路份额为跟踪中证一带一 路主题指数的基础份额， 没有杠杆特征， 其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变 化，不会形成杠杆性收益或损失，但原安信一带一路 B 份额持有人仍需承担因市场下 跌而遭受损失的风险。

2、 安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额折算为安信一带一路份额前，安
信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额的持有人有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即安信一带一路 A 份额持有人买入等量的安
信一带一路 B 份额，或者安信一带一路 B 份额持有人买入等量的安信一带一路 A 份
额），合并为安信一带一路份额，按照安信一带一路份额的基金份额净值申请场内赎 回或转托管至场外后申请赎回。

3、由于安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额的持有人可能选择场内卖出
或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特 提请投资者注意流动性风险。

4、以基金份额折算基准日日终安信一带一路份额的基金份额净值为基准，安信
一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级
市场价格）折算成场内安信一带一路份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有 人将会因为溢价的消失而造成损失。

安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内
安信一带一路份额取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理， 折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额持有人， 将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额
数量将会在折算后发生变化，示例如下：

假设基金份额折算基准日安信一带一路份额、 安信一带一路 A 份额和安……
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