公告日期：2020-12-16

安信基金管理有限责任公司关于安信中证 一带一路主题指数分级证券投资基金之安
信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额
终止运作的特别风险提示公告
根据《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信
一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基
金合同的公告》，中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简
称“本基金”）之安信一带一路 A 份额（场内简称：一带一 A，基金
代码：150275）和安信一带一路 B 份额（场内简称：一带一 B，基金

代码：150276）的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020

年 12 月 31 日），基金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金

份额折算基准日日终安信一带一路份额的基金份额净值为基准，安信
一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额按照各自的基金份额参考净值
折算成场内安信一带一路份额。
针对本基金之安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额终止运
作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请
投资者关注：
1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），安信一带
一路 A 份额和安信一带一路 B 份额仍可正常交易，期间敬请投资者高
度关注以下风险：
（1）由于安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额可能存在
2
折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价
买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第
4 条）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额的
基金份额参考净值变化情况（可通过本公司网站查询）。
（2）安信一带一路 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定
的特征，但在份额折算后，安信一带一路 A 份额的持有人将持有具有
较高预期风险、较高预期收益特征的安信一带一路份额，由于安信一
带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份额，其份额净值将
随标的指数的涨跌而变化，原安信一带一路 A 份额持有人将承担因市
场下跌而遭受损失的风险。
安信一带一路 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预
期收益相对较高的特征，但在份额折算后，安信一带一路 B 份额的持
有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的安信一带一路份
额，由于安信一带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份额，
没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形

成杠杆性收益或损失，但原安信一带一路 B 份额持有人仍需承担因市
场下跌而遭受损失的风险。
2、安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额折算为安信一带
一路份额前，安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额的持有人有
两种方式退出：
（1）在场内按市价卖出基金份额；
3
（2）在场内买入等量的对应份额（即安信一带一路 A 份额持有
人买入等量的安信一带一路 B 份额，或者安信一带一路 B 份额持有人
买入等量的安信一带一路 A 份额），合并为安信一带一路份额，按照
安信一带一路份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后
申请赎回。
3、由于安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额的持有人可
能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能
出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终安信一带一路份额的基金份额净
值为基准，安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额按照各自的基
金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内安信一带一路份
额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而
造成损失。
安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额基金份额持有人持有
的折算后场内安信一带一路份额取整计算（最小单位为 1 份），不足
1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相
关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。
由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持
基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的安信一带一路 A
份额、安信一带一路 B 份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份
额数不足一份而被计入基金资产的风险。
安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额的基金份额持有人持
4
有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下：
假设基金份额折算基准日安信一带一路份额、安信一带一路 A
份额和安信一带一路 B 份额的基金份额（参考）净值的分别为：0.900
元、1.010 元、0.790 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内安信一带

一路份额、安信……
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