招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金2020年第4季度报告
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公告日期:2021-01-21
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2021 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商中证煤炭等权指数分级
场内简称 煤炭分级
基金主代码 161724
交易代码 161724
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日
报告期末基金份额总 884,961,337.74 份
额
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化
投资目标 的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收
益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基
准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
本基金以中证煤炭等权指数为标的指数,采用完全复制法,按照标
的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指
数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及
其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变
投资策略 动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。基金管理人将对成份
股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用基本面
替代策略、相关性检验策略构造替代股组合。本基金管理人每日跟
踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基
金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及
其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。可运用股指期货,以提高投
资效率更好地达到本基金的投资目标。
业绩比较基准 中证煤炭等权指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率
(税后)*5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金 招商中证煤炭 A 招商中证煤炭 B 招商中证煤炭等权指
简称 数分级
下属分级基金的场内 煤炭 A 煤炭 B 煤炭分级
简称
下属分级基金的交易 150251 150252 161724
代码
报告期末下属分级基 - - 884,961,337.74 份
金的份额总额
招商中证煤炭 A份额 招商中证煤炭 B 份额 本基金为……
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