公告日期：2020-11-18

关于招商中证银行指数分级证券投资基金修订基金合同的公告
经国务院同意，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确规定，公募产品不得进行份额分级，且要求过渡期后，“金融机构不得再发行或存续违反本意见规定的资产管理产品”。为落实上述规定要求，并根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定，经与基金托管人协商一致，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）对招商中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同进行了修改，并已报监管部门备案。本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进行，符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就招商中证银行 A 份额（场内简称：银行
A 端，基金代码：150249）与招商中证银行 B 份额（场内简称：银行 B 端，基金代码：

150250）的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排，具体修改内容详见附件。
　　重要提示：

　　1、本次基金合同修改自 2020 年 11 月 19 日起生效。

　　2、招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的终止运作的时间安排，将由基金管理人提前至少 20 个交易日另行公告。
　　3、本公司将在公司网站（www.cmfchina.com）公布修改后的基金合同。
　　风险提示：
　　1、本基金修订基金合同后，各类基金份额持有人的影响列示如下表：
公告前 1 公告后、折算前 折算后

持有份额类别 折溢价率 净值杠杆 持有份额类别 折溢价率 净值杠杆 持有份额类别 折溢
价率 净值杠杆

A 类份额 DA 无 不变 2 DA 可能收窄 不变 2 基础份额 无 无

B 类份额 DB LB 不变 2 DB 可能收窄 LB 正 常

变化 基础份额 无 无

基础份额 无 无 不变 2 不变 2 不变 2 基础份额 无 无

　　备注 1：“公告前”指的是本次公告之前。
　　备注 2：“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。

　　备注 3：DA=A 类份额价格/A 类份额参考净值-1；DB=B 类份额价格/B 类份额参考净值-
1；LB=基础份额净值/（B 类份额参考净值×B 类份额数/（A 类份额数+B 类份额数））；
　　LB 随基础份额净值的变化而变化，而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。
　　2、招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险
　　在份额折算基准日日终，以招商中证银行份额的基金份额净值为基准，招商中证银行A 份额、招商中证银行 B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内招商中证银行份额。招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内招商中证银行份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。
　　招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折算后发生变化的示例如下：
　　假设份额折算基准日招商中证银行份额、招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的基金份额（参考）净值分别为：1.1372 元、1.0401 元、1.2343 元，投资者甲、乙、丙分

别持有场内招商中证银行份额、招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额各 100,000 份，
其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前
份额折算比例
折算后
基金份额（参
考）净值（元）
基金份额
（份）
基金份额净值
（元） 基金份额
场内招商中证

银行份额 1.1372 100,000 （无变化） 1.1372 100,000 份 场 内 招 商

中证银行份额
招商中证银行
A 份额 1.0401 100,000
0.914614843
（全部折算为招商中证银
行份额）
1.1372 91,461 份场内招商中
证银行份额
招商中证银行
B 份额 1.2343 100,000
1.085385156
（全部折算为招商中证银
行份额）
1.1372 108,538 份场内招商中
证银行份额
　　备注：以上数据仅供参考，具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。
　　3、招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险
　　份额折算后，招商中证银行 A 份额持有人原持有的招商中证银行 A 份额将变为招商中证银行份额，基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商中证银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原招商中证银行 A 份额持有人将……
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