公告日期：2020-10-27

招商中证银行指数分级证券投资基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2020 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证银行指数分级

场内简称 银行基金

基金主代码 161723

交易代码 161723

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总 1,148,395,283.82 份
额

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
投资目标 的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收
益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基
准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金以中证银行指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指
数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化
投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权
重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而
投资策略 进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。基金管理人每日跟踪基金
组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实
际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，
并优化跟踪偏离度管理方案。可运用股指期货，以提高投资效率更
好地达到本基金的投资目标。

业绩比较基准 中证银行指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税

后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商中证银行 A 招商中证银行 B 招商中证银行指数分级
简称

下属分级基金的场内 银行 A 端 银行 B 端 银行基金

简称

下属分级基金的交易 150249 150250 161723

代码

报告期末下属分级基 9,917,514.00 份 9,917,514.00 份 1,128,560,255.82 份

金的份额总额

下属分级基金的风险 招商中证银行A份额 招商中证银行 B 份 本基金为股票型基金，
收益特征 具有低风险、收益相 额具有高风险、高 具有较高风险、较高预
对稳定的特征。 预期收益的特征。 期收益的特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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