公告日期：2019-04-08

关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行 A 份额
和富国银行 B 份额终止运作的特别风险提示公告
根据《关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行 A 份
额和富国银行 B 份额终止运作并修改基金合同的公告》，富国中证银
行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国银行 A 份额
（场内简称：银行 A 级，基金代码：150241）和富国银行 B 份额（场
内简称：银行 B 级，基金代码：150242）的终止上市日为 2019 年 5
月 10 日（最后交易日为 2019 年 5 月 9 日），份额折算基准日为 2019
年 5 月 9 日。在份额折算基准日日终，以富国银行份额的基金份额净
值为基准，富国银行 A 份额、富国银行 B 份额按照各自的基金份额参
考净值折算成场内富国银行份额。
针对本基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的相关
安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：
1、折算基准日前（含折算基准日），富国银行 A 份额和富国银行
B 份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：
（1）由于富国银行 A 份额和富国银行 B 份额可能存在折溢价交
易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折
算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第 4 条）。
特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注富国银行 A份额和富国银行B份额的基金份额
参考净值变化情况（可通过本公司网站查询）。
（2）富国银行 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特
征，但在份额折算后，富国银行 A 份额的持有人将持有具有较高预期
风险、较高预期收益特征的富国银行份额，由于富国银行份额为跟踪
中证银行指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，
原富国银行 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
富国银行 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收
益相对较高的特征，但在份额折算后，富国银行 B 份额的持有人将持
有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国银行份额，由于富国
银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份
额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但
原富国银行 B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、富国银行 A 份额和富国银行 B 份额折算为富国银行份额前，
富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的持有人有两种方式退出：
（1）在场内按市价卖出基金份额；
（2）在场内买入等量的对应份额（即富国银行 A 份额持有人买
入等量的富国银行 B 份额，或者富国银行 B 份额持有人买入等量的富
国银行 A 份额），合并为富国银行份额，按照富国银行份额的基金份
额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、由于富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的持有人可能选择场
内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内
流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终，以富国银行份额的基金份额净值为
基准，富国银行 A 份额、富国银行 B 份额按照各自的基金份额参考净
值（而不是二级市场价格）折算成场内富国银行份额。富国银行 A
份额和富国银行 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内富国银行
份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失
而造成损失。
富国银行A份额和富国银行B份额的基金份额持有人持有的基金
份额数量将会在折算后发生变化，示例如下：
假设份额折算基准日富国银行份额、富国银行 A 份额和富国银行
B 份额的基金份额（参考）净值的分别为：0.900 元、1.010 元、0.790
元，投资者甲、乙、丙分别持有场内富国银行份额、富国银行 A 份额、
富国银行 B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前
份额折算比例
折算后
基金份额（参
考）净值（元）
基金份额
（份）
基金份额净值
（元）
基金份额
富 国 银 行 份
额
0.900 100,000 （无变化） 0.900
100,000 份场内富国
银行份额
富 国 银 行 A
份额
1.010 100,000
1.122222222
（全部折算为富国银行
份额）
0.900
112,222 份场内富国
银行份额
富 国 银 行 B
份额
0.790 100,000
0.877777778
（全部折算为富国银行
……
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